📋 V4裸K评分 · 量化交易系统

🎯 策略核心 · V4裸K评分

📐 方向判断：三周期单一全量重放（2026-08-03 定版）

使用突破法判断方向（收盘突破前20根范围 + 0.3×ATR最小距离，无需大K），完全裸K，不使用任何技术指标。每次扫描全量重放，半点天然延续，无快速/初始两套之分。

📊 V4评分体系（四项评分累计，无总分上限）

M0 三周期趋势方向

• 三周期（日线/4H/1H）大K突破方向共识：延续上一方向 + 突破反转（prev_dir 继承 + 收盘突破才反转）
• 每日 0点/12点 reset_dirs 全量重算方向基准（防延续偏差积累）；半点扫描只延续方向、不做突破反转判断（1H未收盘不是判断时机）
• prev_dirs 只取 time ≤ 当前时间 的记录（防未来数据污染）
• 突破距离 = 聚类间距 × ATR（默认0.1倍，前端可调）
• 聚类间距参数同时用于：密集区聚类、方向突破判定、M4触碰容差、边界方向过滤、Y标记收盘容差
• DR否决：DR > dr_upper 或 < dr_lower → 总分归零（M3用）

M1 1H密集区边界 + 4H共振

• 不再使用滑动窗口。改为1H密集区聚类——回看N根1H（默认48根，m1_h1_lookback），对收盘价做三优先级聚类找价格密集团
• 聚类三优先级：①收盘价成团 ②收盘+最低价成团 ③最低价成团
• 方向过滤：做多只取边界低于当前价格的团（含聚类间距容差）
• 突破站稳过滤（2026-08-14 用户定版）：候选团须"之前真实突破过"——最近5根已收盘1H中任意一根收盘 > 团价 + res_tol_atr×ATR（默认0.3），否则跳过选下一候选。防止"刚突破一点/接近突破"时阻力瞬变支撑、M3 贴边满分（ORDI 09:01 案例：刚站上的 3.532 团被跳过，边界下移到 3.520）
• 测试次数：团内K线数 + 最低价低于团均价的K线数
• 1H计分：段位控上限：3段=30分（1H）/ 2段=10分（4H）
• 如果1H没有密集区 → 无边界 → M1=0（诚实反映未企稳）
• 4H共振（2026-08-14 收紧）：同样聚类逻辑找4H团，与1H边界距离 ≤ 0.3×ATR（res_tol_atr，前端可调）算共振，且严格同侧——做多时4H团必须 ≤ 1H边界（下方双重支撑），做空必须 ≥ 1H边界（上方双重阻力），边界上/下方的反侧团一律不共振（返回 boundary_4h + resonance_4h）
• 总分无上限，由段位上限参数控制

M2 Y标记（假突破检测）

基于密集区边界的假突破检测。用1H K线数据，不依赖15M。

• 前提：M1必须找到了密集区边界，否则M2=0
• 扫描：回看最近N根1H（默认12根），从新到旧找，找到就停止
• 条件①：当前K线是这N根里的最低点
• 条件②（2026-07-31定版）：影线阻力位 = 影线K线之前 bigk_lookback 根（默认20，与方向突破回看一致）独立聚类（不用选中时刻动态边界——动态边界随选中K线漂移导致同一影线时有时无；影线是历史事件，用其发生时刻的密集区判断）
• 条件③：low < 影线自身密集区边界（跌破），深度 ≥ 0.3 × y_atr（硬编码0.3，0.25测试后驳回）
• 条件④：收盘 > 边界 - 聚类间距×y_atr（含容差），当前K线没收回则等后续1~3根
• 计分：基础10分 + int(10 × clamp((深度−0.3×y_atr)/(1.5×y_atr), 0, 1))——线性加分，满分20
• y_atr取Y标记K线前14根计算（当时波动率），非当前ATR

M3 位置精度（有一票否决权）

• dr = (价格 - 边界) / 1H ATR（距离比）
• 线性等比计分：DR=0时满分，线性衰减到dr_upper/dr_lower=0分
• DR=0 → M3上限分 / DR=0.5dr_upper → 一半分 / DR=dr_upper → 0分
• DR > dr_upper 或 < dr_lower → 总分归零（一票否决）

M4 触碰确认（2026-08-14 用户定版：单根+配对测试，穿插已删除）

• 固定回看8根已收盘15M（m4_lookback，time+900 ≤ 当前时间，未收盘K线不算）；容差=0.1×15M ATR
• ① 单根测试：触界（做空 H>边界-容差 / 做多 L<边界+容差）+ 明显影线（做空上影线 / 做多下影线深度 > 0.3×振幅）+ 振幅 ≥ 0.6×15M ATR → 1次
• ② 配对测试（多根形态，无幅度要求）：形式A 真突破（收盘 > 边界+容差）→ 随后任一K真跌回（收盘 < 边界-容差）；形式B 阳线收边界±容差带内（做空）→ 随后阴线跌出（收盘 < 边界-容差）→ 1次
• 互斥：单根优先；穿插（突破点剔除）已删除——跌破K单独不算测试，其前面有涨破K则配对成立，穿插自然消解
• 触碰测试 → +5分/次：影线边界模式上限20分（4次）/ 当前边界模式上限15分（3次）
• 影线重回边界确认（2026-08-14 用户定版）：影线边界确立后曾破界（已收盘1H突破有效区上界）再跌回时，须最近8根已收盘15M 按M4完整规则至少1根触碰确认，评分才有效（M1 照旧拉满40）；无确认 → 总分记0分（不进开仓层）。防止"多头拉高失败急跌回踩"白送40分（ORDI 05:01 案例：77分→0分）

✅ 开仓条件

• V4总分 ≥ 75分（min_score 前端可调）
• 三周期方向明确（非多即空）
• M3未被一票否决（dr ≤ dr_upper 且 ≥ dr_lower）
• 价差 ≤ 上限（默认0.8‰，引擎3次采样取中位数验证）
• 仅展开品种可开仓（只分展开/不展开，不分手动/推荐/自定义）；BTC 强制过滤

📦 持仓上限（2026-08-01定版：max_positions + 1 超额机制）

• max_positions（前端可调，当前3）：正常开仓上限
• 持仓 < max_positions → 正常按评分排队开仓
• 持仓 = max_positions → 仅优质信号（≥elite_score=90）可超额开 第 max_positions+1 个
• 持仓 = max_positions+1（硬上限）→ 锁定，任何信号都不再开仓
• 手动开的仓位不占引擎额度，但引擎风控按真实总持仓计算

⚙️ 推荐参数

• 盈亏比：RR 1.5（止盈=止损×1.5，ATR动态止损）
• 评分阈值：≥70分（动态可调）
• 止损：ATR动态（sl_min 0.2% ~ sl_max 1.5%），每笔风险 $2
• 持仓模式：多仓（max_positions 动态，优质可+1）
• 扫描频率：每30分钟（整点+半点后1分05秒）
• ATR算法：评分引擎与交易引擎有意不同（2026-08-02 定版）：
  • 评分引擎（v4_scan_single）：1H K线 H-L 差的中位数（最近14根排序取中间值）→ 用于评分/DR/聚类/M4等 → 稳定、抗极端值
  • 交易引擎（calc_atr）：1H K线 True Range 的简单均值（max(H-L, |H-前收盘|, |前收盘-L|) 取平均）→ 用于止损计算 → 更敏感、含跳空缺口
  • 差异：True Range 均值天然比 H-L 中位数大 20-40%（因为含跳空/极端波动），交易引擎的止损比评分引擎的 ATR 更宽——这是有意设计：止损需要更敏感的波动率感知（防止跳空直接穿止损），评分需要稳定的 ATR（防止波动干扰方向判定）
  • watch_history 存储的 atr = 评分引擎的 H-L 中位数；交易下单时用 calc_atr 重新计算 True Range 均值
• 价格分工（2026-07-31 定版）：方向=已收盘1H收盘价、评分=现价、边界/聚类/ATR=已收盘K线
• 密集区聚类间距：0.1×ATR（用于聚类/M4/Y标记等）· 方向突破=0.3×ATR（res_tol_atr，2026-08-16 定版）
• 品种池（实盘10个）：ETH/SOL/DOGE/XRP/ADA/UNI/SUI/ENA/WLD/NEAR（回测筛选）；实盘开仓看展开列表

🔄 系统执行流程

📈 回测验证（14天全USDC品种）

🏆 推荐品种名单

⚙️ 交易执行细节

• 分析周期：1H K线（边界/方向/M1-M3） + 15M K线（M4触碰） + 4H/1D（共振方向）
• 扫描频率：每30分钟（整点/半点后1分05秒执行），V4引擎扫描全部添加品种（展开+折叠都记录评分）
• 入场方式：Maker 限价单（盘口买二/卖二价），2分钟内未成交自动撤单
• 止损：STOP_MARKET 条件单，ATR动态幅度（0.2%~1.5%）
• 止盈：Maker LIMIT 限价单，0 手续费，盈亏比 RR 1.5
• 持仓模式：多仓（max_positions 动态，优质信号可+1超额）
• 交易时段：前端可调起止时间 + 周末开关
• 筛选规则：展开品种列表 − 过滤品种 − 隐藏品种 = 扫描列表；开仓只看展开（只分展开/不展开）
• 截图体系：开仓/平仓自动生成三周期截图（15m/1h/4h，黑白K线+边界标注+出场箭头+盈亏金额），本地存档供持仓复盘页；开仓飞书只推15m图，平仓不发飞书

🛡️ 风控体系

停机和开启按钮位于面板导航栏，需验证密码后操作。引擎日志记录每次扫描和开仓全过程。

🌐 系统访问入口

• 🔥 trade.guanlan.site — 交易面板：余额/持仓/盈亏/参数/过滤品种
• 📊 trade.guanlan.site/trend.html — 币市分析：品种列表/V4评分/ATR排名/实时K线（边界·影线·确认信号标注）
• 🧭 trade.guanlan.site/fupan.html — 持仓复盘：开仓/平仓图文对比/详情页/信号脉络/收藏同步
• 🏆 trade.guanlan.site/commodity-analysis.html — 多元市场品种分析
• 📈 trade.guanlan.site/ethtest.html — V4回测引擎
• 📊 trade.guanlan.site/bottom.html — 边界测试
• 📋 trade.guanlan.site/baogao.html — 完整回测报告

🧩 页面功能总览（2026-08-01 更新）

🔧 技术栈

• 服务器：阿里云 ECS（韩国首尔）
• 操作系统：Ubuntu 22.04
• 数据源：币安 API（futures 接口实时行情）
• 策略核心：纯裸K（零指标），大K突破（收盘突破前20根）+ V4线性评分

🏗️ 系统架构总览

前端（nginx 直服静态页面）→ 后端（Docker 容器 Flask API + 交易引擎）→ 币安永续合约。以下为完整架构图，便于后期定位与维护。

🌐 总览 · 用户 → nginx → 后端 → 币安

flowchart TD
  U["👤 用户浏览器 (手机/PC)"]
  U --> N1["nginx · trade.guanlan.site
交易站点(前端直服)"]
  U --> N2["nginx · data.guanlan.site
数据站点(容器模板)"]
  U --> N3["nginx · agent.xmbot.top
贾维斯语音助手"]
  N1 --> F1["index.html 交易面板"]
  N1 --> F2["trend.html 趋势分析"]
  N1 --> F3["bottom/direction/v4_boundary_test 边界方向页"]
  N1 --> F4["Intro/baogao/fupan 介绍/回测/持仓复盘"]
  N1 --> N2
  N2 --> C["🐳 容器 trend-analysis-a0 :8899"]
  C --> M["main.py · Flask API
60+ 路由"]
  C --> TE["trading_engine.py
交易引擎·开仓/风控/止损"]
  C --> VE["v4_engine.py
V4评分·方向/边界/M1-M4"]
  C --> D[("data/*.json
状态与历史数据")]
  C --> BA["币安 Futures API
K线/盘口/下单"]
  N1 --> BIN["nginx /binapi/ 变量反代 → 币安"]
  N3 --> JV["Flask 8894 · /tts /command"]
  JV --> H["Hermes API_SERVER 8893
AI执行"]
    

🐳 后端容器内部结构

flowchart LR
  subgraph DOCKER["🐳 trend-analysis-a0 (gunicorn + 引擎双进程)"]
    G["gunicorn main:app :5000
(对外 :8899)"] --> M2["main.py
全部 API 路由"]
    T["trading_engine.py
守护进程(开仓/风控)"]
    R["record_history_v4.py
定时扫描 :01/:31+65s"]
    subgraph ENG["v4_engine.py"]
      DIR["bigk_direction
单一全量重放算法"]
      BND["密集区边界聚类"]
      SC["calc_v4_score M1-M4"]
    end
    T --> ENG
    R --> ENG
    T --> M2
    R --> M2
  end
  M2 --> API["API 分组"]
  API --> A1["/api/trend/* 趋势/评分/历史"]
  API --> A2["/api/trade/* 交易/持仓/日志"]
  API --> A3["/api/symbols/* 品种管理"]
  API --> A4["/api/backtest/* 回测"]
  API --> A5["/api/review/* 持仓复盘"]
  ENG --> D2[("data/*.json")]
  M2 --> D2
  D2 --> WH["watch_history 历史评分"]
  D2 --> OT["order_tracking 成交"]
  D2 --> SL["signal_log 信号日志"]
  D2 --> LK["trading_lock 风控锁定"]
  D2 --> EX["extended_symbols 展开白名单"]
    

🧮 V4 评分引擎数据流（方向 → 评分 → 开仓）

flowchart LR
  K["币安K线
1D/4H/1H/15M"] --> DIR2["bigk_direction 单一全量重放
逐根已收盘K线 · 每根当时的
前20根窗口 + 当时14根ATR
收盘突破前高/低 ±0.3×ATR 即翻转
(无大K要求 · 半点天然延续)"]
  K --> M1["M1 密集区边界
1H聚类+4H共振"]
  K --> M2["M2 Y假突破影线"]
  K --> M3["M3 位置精度 DR"]
  K --> M4["M4 触碰确认"]
  DIR2 --> RS["三周期共振
1D=4H锁定 · 冲突1H裁定"]
  RS --> VT["V4 总分 (无封顶)"]
  M1 --> VT
  M2 --> VT
  M3 --> VT
  M4 --> VT
  VT --> FLT["过滤: min_score≥70
价差≤0.8‰ · 未展开跳过
方向一致 · 持仓上限"]
  FLT --> OP["开仓 (ATR止损×RR止盈)"]
  OP --> TL["trading_engine 风控
锁定/硬上限/日志"]
    

🗺️ 前端页面地图

mindmap
  root((观澜量化 前端))
    交易面板
      index.html
      持仓/收益曲线
      信号日志/过滤品种
      提现弹框
    趋势分析
      trend.html
      品种列表 ETH/SOL固定
      实时K线+方向转换标注
      ATR波动率排名
      V4信号评分排名
      评分&价差趋势(滑块全量)
      品种分析(当前品种标注)
      智能筛选 TOP30
    边界/方向
      bottom.html 边界测试
      direction.html 方向标注
      v4_boundary_test.html 动态边界
    报告/持仓复盘
      baogao.html 回测报告
      fupan.html 持仓复盘
      backtest.html 回测
    其他
      Intro.html 系统介绍(本页)
      hello.html 落地页
      jarvis.html 贾维斯